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河北恒銀期貨經紀有限公司
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商品期權適當性測試題(模擬)

1、 期權按照買方的權利性質劃分,分為()

A.實值期權、平值期權和虛值期權

B.看漲期權、看跌期權

C.期貨期權、現貨期權

D.美式期權、歐式期權

2、 下列關于白糖、豆粕期權合約最后交易日表述錯誤的是()

A.白糖期權合約最后交易日是標的期貨合約交割月前二個月的倒數第5個交易日

B.與標的期貨合約的最后交易日不同

C.期權合約最后交易日是標的期貨合約交割月前的第10個交易日

D.豆粕期權合約最后交易日是標的期貨合約交割月前一個月的第5個交易日

3、 假設豆粕期權限倉15000手,某客戶目前持倉有且僅有10000手M-1707-C-2700期權合約買持倉,下列對于2017年7月豆粕期權合約的開倉行為,不會超過持倉限額的是()

A買入2000手M-1707-C-2600,同時賣出3001手M-1707-C-2700

B賣出5001手M-1707-P-2800

C買入5001手M-1707-C-2700

D買入2000手M-1707-C-2700,同時賣出3001手M-1707-P-2900

4、 一個離到期日還有90天的M1305-P-3500期權,當前豆粕期貨價格為3513元/噸,則該期權的Delta值最接近于()

A.-0.5

B.-1

C.1

D.0.5

5、 關于大商所的期權行權,以下說法錯誤的是()

A.期權買方可以申請對其同一交易編碼下行權后的雙向期貨持倉進行對沖平倉,對沖數量不超過行權獲得的期貨持倉量

B.若虛值期權買方希望行權,無需提交行權申請

C.若實值期權買方希望放棄行權,需在規定時間內提交放棄行權申請

D.非期貨公司會員和客戶可以申請對其同一交易編碼下的雙向期權持倉進行對沖平倉

6、 在標的期貨合約保證金標準不變的情況下,下列可能追加保證金的情形是()

A.賣出看漲期權,標的期貨合約價格上漲

B.賣出看跌期權,標的期貨合約價格上漲

C.買入看漲期權,標的期貨合約價格下跌

D.買入看跌期權,標的期貨合約價格下跌

7、 某投資者買入開倉SR309C5000合約10手后,于次日賣出平倉該合約4手,該投資者的持倉為()

A.4手

B.14手

C.6手

D.12手

8、 期權投資者適當性管理辦法規定,客戶應當全面評估自身的經濟實力、期權認知能力和(),審慎決定是否參與期權交易。

A.風險控制與承受能力

B.期貨認知能力

C.交易操作能力

D.價格趨勢判斷能力

9、 期權投資者適當性管理辦法對期權投資者的要求不包括

A.交易所認可的知識測試

B.資金要求

C.仿真交易及行權經歷要求

D.期貨實盤交易經歷要求

10、白糖、豆粕期權為美式期權,期權買方()行權。

A.可以在到期后規定的交易日

B.只能在到期日當天

C.只能在到期日前一天

D.可以再到期日前任一交易日

11、某投資者買入5月期貨合約價格為284元,同時買入5月份該期貨看跌期權行權價格為290元,權利金為12元,則該期權的損益平衡點為()元。

A.302

B.296

C.278

D.272

12、投資者支付權利金買入看跌期權,就具備按行權價格()

A.買入期權標的物的義務

B.買入期權標的物的權利

C.賣出期權標的物的權利

D.賣出期權標的物的義務

13、客戶申請開通期權交易權限,應當具有()編碼。

A.證券公司

B.期貨公司

C.交易所交易

D.社會信用

14、1手鄭商所白糖期權合約對應()

A.10噸白糖

B.1手白糖期貨合約

C.10手白糖期貨合約

D.100噸白糖

15、為避免現貨價格大幅下跌的風險,交易者適宜進行的操作是()

A.賣出看漲期權

B.買入看跌期權

C.買入看漲期權

D.買入期貨合約

16、假設某客戶參與大商所豆粕期權交易,豆粕期貨限倉為1000手,如果交易者資金充足,原有950手期貨多頭持倉,如果申請300手看漲期權的行權,最后將有()手期權行權成功

A.0

B.100

C.300

D.50

17、關于期權持倉,以下描述錯誤的是()

A.某投資者的SR705C6700多頭持倉只能在到期日行權

B.某投資者的SR705C6700空頭持倉可能會被追加保證金

C.某投資者的SR705C6700多頭持倉在行權日資金不足時,行權申請會被拒絕

D.某投資者的SR705C6700空頭持倉在到期日可能被行權

18、下列關于期權權利金和保證金的說法,正確的是()

A.買方支付權利金,賣方繳納保證金

B.買方繳納權利金,賣方支付保證金

C.買方支付權利金,賣支支付權利金

D.買方繳納權利金,賣方繳納保證金

19、到期日結算時,下列關于鄭商所、大商所對于滿足資金條件的期權買持倉的處理方式,表述正確的是()

A.行權價格大于當日標的物結算價的看漲期權持倉自動行權

B.行權價格小于當日標的物結算價的看跌期權持倉自動行權

C.行權價格小于當日標的物結算價的看漲期權持倉自動行權

D.行權價格大于當日標的物收盤價的看跌期權持倉自動行權

20、期權合約的漲跌停板是上一交易日的()為基準確定的

A.集合競價

B.開盤價

C.收盤價

D.結算價



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適當性測試題答案

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